L'edifici on hi ha el Museu de Belles Arts
el va construir l'arquitecte Juan Bautista Pérez Castiel
per ser el Col·legi Seminari San Pío,
que va fundar Juan Tomás de Rocabertí, arquebisbe de València, el 1683.
El Col·legi es va construir entre 1683 i 1744.
La seva església va ser destruïda el 1925.
Al llarg de la història, l'edifici ha tingut usos diferents.
Ha estat acadèmia militar de cadets, casa de beneficència ,
magatzem de lexèrcit i hospital militar.
Fins que es va convertir al Museu de Belles Arts el 1946.
Al museu podem gaudir de pintures,
dibuixos i gravats , escultures, art mobiliar
i alguns trossos d'edificis històrics
i art arquitectònic.
Destaca per les col·leccions de pintures.
Té una bona selecció dels pintors
que anomenen els Primitius Valencians,
que són pintors valencians des de finals del segle XIV (14)
fins a principis del segle XVI (16).
Com Alcanyís, Nicolau, Jacomart i Reixach.
També té una bona col·lecció
de pintors de lescola valenciana.
Com Joanes, els Ribalta, Espinosa,
Vicente López, Sorolla o Pinazo.
Per acabar, cal destacar altres grans artistes.
Com Pintoricchio, Andrea del Sarto,
Van Dyck, Murillo, Velázquez, El Greco i Goya.