Der Bau wurde im Jahr 1605 begonnen und ist das Ergebnis einer Reihe architektonischer Eingriffe, die im Renaissance-Stil begannen und sich zum Barockstil mit bestimmten kolonialen und klösterlichen Elementen entwickelten.
Seine Ursprünge gehen auf eine Kapelle zurück, die Teil des Klosters war, das der Herr von Huelva, Don Alonso Pérez de Guzmán, VII. Herzog von Medina-Sidonia, erbauen ließ, um es den unbeschuhten Mercedariermönchen zu überlassen. Der Ausführungszeitraum variiert je nach Quelle, die chronologische Schätzung liegt jedoch bei etwa 1615.