Es un edificio comenzado en 1605 y fruto de una serie de actuaciones arquitectónicas que iniciadas en estilo Renacentista desembocaron en estilo Barroco, con ciertos componentes coloniales y conventuales.
Sus orígenes parten de una capilla que formaba parte del convento mandado levantar por el señor de Huelva don Alonso Pérez de Guzmán, VII duque de Medina-Sidonia para ser ocupado por los frailes Mercedarios Descalzos. Su periodo de ejecución varía según las fuentes, pero la estimación cronológica está alrededor de 1615.