Aller manger des tapas, l'une des activités culinaires préférées des Madrilènes, consiste à explorer les bars et les tavernes, à déguster de petites portions de spécialités culinaires, chaudes ou froides, accompagnées de bière, de vin, de boissons sans alcool ou de vermouth. Les sœurs aînées des tapas sont les raciones. On dit que son origine est une tranche de pain qui était placée sur le verre de vin pour le couvrir. À Madrid, il est très courant de déguster des tapas au déjeuner ou au dîner dans l'un des nombreux restaurants, bars ou tavernes de la ville. Patatas bravas, omelette espagnole, crevettes à l'ail, œufs au plat et croquettes ne sont que quelques-unes des nombreuses tapas à déguster. On peut en profiter dans toute la ville, mais les zones les plus typiques se situent autour de la Plaza de Santa Ana, de la Plaza Mayor, de la Cava Baja et de la Cava Alta, ainsi que du quartier de Lavapiés.