É uma construção iniciada em 1605 e resultado de uma série de intervenções arquitetônicas que começaram no estilo renascentista e evoluíram para o estilo barroco, com alguns elementos coloniais e conventuais.
Suas origens remontam a uma capela que fazia parte do convento mandado construir pelo Senhor de Huelva, Dom Alonso Pérez de Guzmán, VII Duque de Medina-Sidonia, para ser ocupada pelos frades mercedários descalços. Seu período de execução varia conforme as fontes, mas a estimativa cronológica é por volta de 1615.
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